Как трейдеры теряют деньги?

Написано Horacio Oliveira в Август 30, 2014. Добавлено в Стратегии торговли

Многие новички на рынке сталкиваются с тем, что несмотря на все свои усилия в торговле оказываются не в состоянии не то что заработать, а даже сохранить свои первоначальные вложения в торговый депозит. Как известно, лучший друг трейдера — это математика, а лучший друг математика — визуализация. Поэтому я сделал небольшую интерактивную таблицу в Excel, которая наглядно демонстрирует, в чем причина неудач 95% начинающих спекулянтов. Как трейдеры теряют деньги?Исходные данные для таблицы — ваш начальный депозит, соотношение риска и прибыли, процент риска в одной сделке и процент прибыльных сделок по отношению к их общему количеству. Скачать файл для Excel вы можете по этой ссылке (не забудьте разархивировать полученный файл!).

Пояснения к таблице и простой способ перейти от потерь к прибылям — в видео-отрывке из моего нового бесплатного базового курса обучения торговле на рынке FOREX. Как обычно, я буду признателен, если в комментариях к статье вы поделитесь своим собственным опытом и зададите ваши вопросы.

 

Для того, чтобы быть среди тех, кто ПЕРВЫМ получит БЕСПЛАТНЫЙ доступ к полному базовому курсу обучения торговле на FOREX, зарегистрируйтесь в форме ниже:

 



Метки: , ,

Trackback вашего сайта.

Horacio Oliveira

Horacio Oliveira

Профессиональный трейдер, риск-менеджер в компании "KSG invest". Торгую с 2007 года, зарабатываю торговлей с 2010. Основная специализация - американский фондовый рынок (NYSE), внутридневная торговля и алготрейдинг.

Комментарии (52)

  • Денис
    Сентябрь 1, 2014 at 8:15 дп |

    Спасибо, Андрей! Очень наглядно и доходчиво.

  • Наталья
    Сентябрь 1, 2014 at 10:40 дп |

    Андрей, а к торговле на бинарных опционах подобная арифметика применима?

    • Horacio Oliveira
      Horacio Oliveira
      Сентябрь 1, 2014 at 11:36 дп |

      Конечно применима. Но R:R в БО меньше единицы.

  • Артем
    Сентябрь 1, 2014 at 12:24 пп |

    Андрей добрый день, спасибо за видео! Что-то у меня таблица не работает, проверьте пожалуйста, там по моему сбились формулы, разархивирую, открываю таблицу, а там вот такие записи #ИМЯ?

    • Horacio Oliveira
      Horacio Oliveira
      Сентябрь 1, 2014 at 1:07 пп |

      Проверьте версию Excel. У меня стоит Excel 2007 русский

      • Артем
        Сентябрь 1, 2014 at 1:56 пп |

        У меня тоже стоит Excel 2007 русский, на всякий случай скачал еще раз, все тоже самое, попробовал открыть на другом компе и снова тоже самое

        • Bob Koma
          Сентябрь 1, 2014 at 4:47 пп |

          Артем, попробуйте заменить значения в формулах с «СЛУЧМЕЖДУ» на «RANDbetween». Мне помогло.

          • Александр
            Сентябрь 1, 2014 at 11:15 пп |

            где это делается? У меня тоже везде стоит #имя?

  • jakristina
    Сентябрь 1, 2014 at 12:52 пп |

    S vozvrascheniyem, spasibo za pazyasneniye o poniatiyi R:R, ochen interesno.

  • Олег
    Сентябрь 1, 2014 at 5:36 пп |

    Андрей, добрый день! Но если в бинарных опционах R:R меньше единицы, то мы не сможем управлять этим соотношением? И для нас оно становится практически постоянным?

    • Horacio Oliveira
      Horacio Oliveira
      Сентябрь 1, 2014 at 6:38 пп |

      Именно так. Заработать в БО можно только за счет высокого процента прибыльных сделок (если закрыть глаза на потенциальные проблемы с выводом средств).

  • Александр У.
    Сентябрь 1, 2014 at 6:37 пп |

    Здравствуйте, Андрей! Очень рад Вас видеть и слышать.
    Ваши уроки , как всегда, замечательны,понятны.
    Спасибо. Качаю.

  • Myrza
    Сентябрь 1, 2014 at 8:01 пп |

    Где ссылка для скачивания таблицы?????

  • Myrza
    Сентябрь 1, 2014 at 8:04 пп |

    Увидел ссылку и скачал, прошу извинить за ложную панику)))))))

    • Эдуард
      Октябрь 1, 2014 at 9:41 дп |

      Здравствуйте, Такой тупой вопрос, — Где ссылка на скачивание Exel файла? Я тут час с лишним листаю страницы, нечего такого или похожего на ссылку не вижу, помогите найти, — скиньте ссылку.

      • Horacio Oliveira
        Horacio Oliveira
        Октябрь 1, 2014 at 11:07 дп |

        То есть, фраза «Скачать файл для Excel вы можете по этой ссылке» вам ничего не говорит? Читайте текст внимательнее.

  • Alexx
    Сентябрь 1, 2014 at 8:04 пп |

    Скачал риск калькулятор. Поставил параметры: депозит $1000, риск 40%, R:R 5, прибыльных сделок 60%. Обновлял график раз 20, в результате — каждый раз в плюсе, причем на суммы от $300 млн до $160 млрд, ни одного раза депозит не был слит, максимальную просадку видел 70%, в основном, 0-30%. В общем, теперь я знаю, как обойти Билла Гейтса))) А если серьезно, что-то тут не то в формуле, видать.

    • Horacio Oliveira
      Horacio Oliveira
      Сентябрь 1, 2014 at 9:41 пп |

      В формуле все то. Но если вы сделаете в торговле 60% прибыльных сделок с R:R 1:5, и будете делать это регулярно — вам будет рад любой инвест.фонд. К сожалению, на рынке не так все просто. Ставьте свои РЕАЛЬНЫЕ показатели — и будете получать РЕАЛЬНЫЙ результат. Вот только с риском 40% ни один вменяемый фонд вам торговать не даст. Рынок может оставаться нелогичным гораздо дольше, чем вы — платежеспособным.

  • Дмитрий
    Сентябрь 1, 2014 at 9:00 пп |

    Спасибо за такой наглядный материал, Андрей.

  • Konstantin Reshetov
    Сентябрь 2, 2014 at 4:12 пп |

    у меня также во всех ячейках #ИМЯ?
    как исправить?

    • Егор
      Сентябрь 3, 2014 at 12:26 дп |

      В первых двух графах (с формулами где СЛУЧМЕЖДУ…) в строке формулы поставь курсор и нажми ентер, формула просто обновится и протяни все до конца. Я так решил проблему.

      • zvezdochka
        Сентябрь 7, 2014 at 8:14 пп |

        Спасибо, действительно помогло

  • VYCHESLAV
    Сентябрь 2, 2014 at 9:01 пп |

    Убедитесь что включена надстройка «Пакет анализа», это заходите — сервис- надстройки -далее галочку на пакет анализа.И будем вам счастье)))) и Все работает!!!

    • Konstantin Reshetov
      Сентябрь 4, 2014 at 1:07 пп |

      спасибо. заработало

  • Trader17
    Сентябрь 2, 2014 at 10:48 пп |

    Здравствуйте, Андрей! Рад Вас снова видеть и слышать !!! Спасибо за видео ! Как всегда всё доходчиво и понятно .

  • Александр
    Сентябрь 4, 2014 at 3:18 пп |

    Здравствуйте, Андрей! Очень просто и доходчиво, когда понимаешь механизм прибыли на этом рынке и осознаешь степень риска, уходит страх открытия сделки. Спасибо, обязательно пройду ваш курс.

  • Лариса
    Сентябрь 4, 2014 at 9:33 пп |

    Андрей, спасибо. Ваш курс очень ценный. Здорово!

  • Роман
    Сентябрь 5, 2014 at 11:25 дп |

    Спасибо за видео Андрей!Рад буду пройти ваш курс по форексу!)

  • Наталья
    Сентябрь 5, 2014 at 3:17 пп |

    Спасибо, все понятно. Рада что Вы с нами!!!

  • Ольга
    Сентябрь 5, 2014 at 5:58 пп |

    Андрей, очень понятно и доходчиво. Для меня пока остается пунктом — камнем преткновения — брокер, через которого надо будет выводить. Полагаю, этот момент относиться к разряду — «сделай, и поймешь, и научишься, и поверишь». Спасибо за материал!

    • Любовь
      Сентябрь 22, 2015 at 9:43 пп |

      Спасибо большое за разъяснение сохранения денег,очень жаль,что раньше на Вас не вышла…слила депозит в 3000((

  • zvezdochka
    Сентябрь 5, 2014 at 9:28 пп |

    Спасибо Вам, Андрей, за Ваш труд, за возможность видеть реалии спекулятивной деятельности! Успехов Вам! Рада, что Вы «вернулись» ;)))

  • Виталий
    Сентябрь 6, 2014 at 10:44 дп |

    Какой же Вы молодец, Андрей!
    Сколько я пересмотрел уроков и Гилки, и Половицкого, и Андряшина и десятков других «гуру», но как был туман в голове, так и оставался. А Вы в присущем Вам блестящем стиле просто и наглядно показали правильный подход к делу.
    Спасибо огромное. С удовольствием поучусь у Вас торговле на форексе.

  • Олег
    Сентябрь 7, 2014 at 1:31 пп |

    Добрый день, Андрей! Огромное спасибо за обучение всё просто и доходчево

  • Николай
    Сентябрь 8, 2014 at 9:05 дп |

    Выражаю благодарность Вам, Андрей!
    Данная таблица даёт полное представление о том какую стратегию выбирать. Примечательна следующая заметка, что даже при проценте прибыльных сделок в 50% можно быть в плюсе если соотношение профита к потерям 1 к 4 или больше.Если разобраться, то это действительно так.

  • bmw524vetal
    Сентябрь 8, 2014 at 12:16 пп |

    спасибо огромное за урок.Очень рад всех видеть(читать)

  • Сергей
    Сентябрь 8, 2014 at 8:11 пп |

    Большое спасибо Андрей!Ваши уроки уникальны.

  • Вера
    Сентябрь 9, 2014 at 7:53 пп |

    Спасибо, приятно слушать Ваши лекции. Четко, лаконично, доходчиво.
    С уважением В.А.

    с

  • Сентябрь 11, 2014 at 9:27 пп |

    Андрей, спасибо за пример. Срочно меняю стратегию.
    Но скажите пожалуйста, правильно ли я понял, что коли прибыль рандомная, то сделки не обязательно достигают TP, а закрываются вручную?

    • Horacio Oliveira
      Horacio Oliveira
      Сентябрь 11, 2014 at 9:50 пп |

      Именно так. Мы не знаем, сколько денег даст рынок в той или иной сделке. R:R в данном случае — это «идеальный» вариант, на практике прибыль может быть и меньше, именно для оценки этого и сделана таблица.

  • Валерий
    Сентябрь 17, 2014 at 1:29 пп |

    Андрей, спасибо за видео, все очень наглядно. Попробовал расчеты для БО (D6:D105=1, R:R=0,75). Прибыль начинаем получать только при % прибыльных сделок >60%. А кругом замануха, что БО проще чем FOREX… Врут, значит, кругом.

    • Кирилл
      Октябрь 31, 2014 at 4:28 дп |

      Не работает эта талица для БО. Там не случайное распределение позитивного исхода (объёма прибыли). Это сильно влияет на модель. Если таблицу переделать, можно подобрать модель для очень успешной торговли, Только эта модель не будет учитывать фактор добросовестности/недобросовестности брокера. Наконец, любая модель сыпется, если брокер, видя ваш успех, искусственно занижает вам payout процент на бинарных опционах. В сети пишут, что такое часто происходит у недобросовестных брокеров. Кто, кстати, может посоветовать добросовестного брокера, дающего нормально работать с депозитом от 1000 долл? А то, судя по всему, столько шушеры развелось, что непонятно к кому обращаться.

      • Horacio Oliveira
        Horacio Oliveira
        Ноябрь 11, 2014 at 10:13 дп |

        Попробуйте внимательно прочитать статью и другие материалы на сайте. Эта таблица — не для БО, а для Форекса. Аналогичная таблица для БО была в другой статье.

        • Никита
          Май 15, 2015 at 12:13 дп |

          Здравствуйте, Андрей! Я правильно понял, что для торговли фьючерсами на CME, Ваш калькулятор также подходит?
          Заранее спасибо !

          • Евгений
            Май 31, 2015 at 4:42 пп |

            Да, подходит

  • baz
    Сентябрь 19, 2014 at 11:15 пп |

    как узнать R:R

  • сергей
    Октябрь 28, 2014 at 10:27 дп |

    Андрей три дня назад начал изучать Ваши уроки по БО и выход на брокеров с вашего сайта (теперь другой) т.е. брокеры другие как охарактеризуете инстафорекс?

  • Кирилл
    Октябрь 31, 2014 at 4:20 дп |

    Таблица интересная, так как заставляет задуматься и пересмотреть некоторые подходы. Но есть 2 неточности, на мой взгляд.

    (1) Распределение позитивных исходов даже теоретически (не говоря уже о реальной практике) не может рассматриваться как нормальное (то есть на основе случайных чисел), поскольку при приближении к верхнему уровню reward вероятность (а) может снижаться (б) как правило, снижается, поскольку R/R-фактор сильно больше единицы.
    Ситуация даже сложнее, так как на практике же reward может быть и выше стоп-профита, так как трейдеры при сильной тенденции его сдвигают.

    (2) По бинарным опционам таблица в таком виде не будет работать. Во-первых, позитивный исход при торговле БО есть величина конкретная (concrete), а не плавающая/неопределённая в закрытом (от 0 до стоп-профита) или открытом (от 0 до реальной фиксации прибыли) интервале. т — её надо переделать немного (я это уже сделал). И, самое интересное, она может быть более корректной и применимой. Сначала опробую.

  • dickist
    Ноябрь 12, 2014 at 3:33 дп |

    Здравствуйте, Андрей!
    Большое спасибо и за таблицу, и за видео-пояснения к ней!
    Я только начал изучать Ваш курс по бинарным опционам.
    В ответе на один из комментариев Вы написали:
    «…Аналогичная таблица для БО была в другой статье».
    Подскажите, пожалуйста, как ее найти?
    Еще раз Спасибо!

    • Horacio Oliveira
      Horacio Oliveira
      Ноябрь 12, 2014 at 12:10 пп |

      Поиск по сайту находится справа вверху.

      • dickist
        Ноябрь 13, 2014 at 4:28 пп |

        Где находится поиск понятно.
        Вопрос в Названии статьи или таблицы, т.е. что искать?

  • Эльмира
    Январь 22, 2015 at 1:10 пп |

    Сегодня я написала вам письмо вы ответили

Оставить комментарий